You are here: Home -  Parajumpers Online Nederland mededeling voor de uitgevende instelling Discrete

Parajumpers Online Nederland mededeling voor de uitgevende instelling Discrete

Parajumpers Online Nederland

Het complex financieel product dat we de prijs bestaat uit een Parajumpers Online Nederland gewone coupon lager bond, die de call optie met eerdere verplichte mededeling, voor de uitgevende instelling. Discrete couponbetalingen en de mededeling functie leiden tot discontinuïteiten op de coupon prijs en bel data, zodat de numerieke oplossing van het Black-Scholes vergelijkingstype vereist specifieke technieken. De obligatie waarde, B = B (t, r), hangt af van de tijd, t, en op stochastische rente, r, en verifieert de Black-Scholes partiële differentiaalvergelijking: u0026 lt; img height = '38' border = '0' style = 'vertical-align: bottom' width = '368' alt = '' title = '' src = 'http://origin-ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0096300304000487 -si1.gif 'u0026 gt; met afrondend en randvoorwaarden. De gegevens voor het model zijn de marktprijs van risico, λ, en de functies u en Pjs Jassen Sale w te zien zijn in de stochastische differentiaalvergelijking voor de rente. Bij iedere betaaldatum van de coupon, wordt een coupon ontvangen door de obligatiehouder, zodat een sprong voorwaarde wordt opgelegd. Tussen aankondiging en call data, mogelijk bellen of niet bellen met scenario's moeten worden beschouwd; in [Appl. Wiskunde. Finan. 8 (2001) 49] verschillende numerieke updating strategieën op oproep / mededeling data worden geanalyseerd. In dit artikel stellen we het gebruik van kenmerken methode voor tijd discretization gecombineerd met eindige elementen voor de rente variabel; deze techniek is eerst bij de financiële instelling van vanilla opties [Appl. Wiskunde. Comput. 97 (1998) 273]. De goede werking van de methode wordt eerst getoond als onderlinge aanpassing van de analytische oplossingen van zero-coupon obligaties voor Vasicek en CIR modellen en bij het vergelijken van de resultaten met die verkregen met eindige volumes in [Appl. Wiskunde. Finan. 8 (2001) 49] voor het gesprek met een opzegtermijn geval.
0 Reacties


Spreek uw mening